Pengujian Metode Trading: MACD Indicator dengan Rule Tambahan (Bagian 2)

Melanjutkan pengujian sistem trading sebelumnya, yang semula hanya dengan menggunakan MACD dalam 1 timeframe sebagai satu-satunya indikator untuk masuk dan keluar posisi, kali ini saya akan melakukan pengujian dengan menambahkan syarat-syarat tambahan untuk masuk dan keluar posisi. Salah satu tambahan rule yang bisa ditambahkan adalah menambahkan syarat untuk masuk posisi dengan syarat MACD di timeframe yang lebih tinggi. Jadi di setiap posisi yang akan diambil, sistem akan mengecek apakah posisi MACD di Timeframe Daily sedang di atas garis signalnya atau tidak. Bila posisi MACD sedang di atas garis signal, maka posisi yang boleh diambil hanyalah buy saja, sementara bila posisi MACD di timeframe Daily sedang di bawah garis signal, maka hanya posisi sell saja yang boleh diambil.

Dalam codingnya, perubahan yang dilakukan cukup sederhana. Anda tinggal menambahkan satu baris yang mengecek MACD untuk timeframe yang lebih tinggi. Kurang lebih MQLnya sebagai berikut:

Dari hasil pengujian yang saya lakukan di timeframe H1 dengan filter MACD di timeframe Daily, saya mendapatkan hasil berikut

1. SL:TP = 1:1 (20 pips:20 pips)

Sinyal yang dihasilkan oleh data dalam rentang waktu: 01 Januari 2000 s/d 1 Januari 2025 menghasilkan sebanyak 8218 sinyal. Dan dari jumlah sinyal tersebut, yang berujung pada Take Profit sebanyak 4016x (alias sebanyak 48,87%) dan berujung SL sebanyak 4202x (alias sebanyak 51,13%)

Dengan SL:TP 1:1, maka untuk bisa setidaknya Break Even, saya membutuhkan win probability sebesar 50%. Tabel Persentasi Minimal untuk setiap SL:TP sudah pernah saya bahas di postingan yang ini. Dengan data ini, dapat disimpulkan bahwa strategi MACD sebagai sinyal dengan setting filter sinyal MACD di timeframe D1 SL:TP 1:1 berjarak 20 pips tidak cukup profitable untuk digunakan sebagai strategi trading.

2. SL:TP = 1:1 (50 pips:50 pips)

Sinyal yang dihasilkan oleh data dalam rentang waktu: 01 Januari 2000 s/d 1 Januari 2025 menghasilkan sebanyak 3795 sinyal. Dan dari jumlah sinyal tersebut, yang berujung pada Take Profit sebanyak 1835x (alias sebanyak 48.35%) dan berujung SL sebanyak 1960x (alias sebanyak 51,65%)

Dengan SL:TP 1:1, maka untuk bisa setidaknya Break Even, saya membutuhkan win probability sebesar 50%. Tabel Persentasi Minimal untuk setiap SL:TP sudah pernah saya bahas di postingan yang ini. Dengan data ini, dapat disimpulkan bahwa strategi MACD sebagai sinyal dengan setting filter sinyal MACD di timeframe D1 SL:TP 1:1 berjarak 50 pips tidak cukup profitable untuk digunakan sebagai strategi trading.

3. SL:TP = 1:1 (100 pips:100 pips)

Sinyal yang dihasilkan oleh data dalam rentang waktu: 01 Januari 2000 s/d 1 Januari 2025 menghasilkan sebanyak 1891 sinyal. Dan dari jumlah sinyal tersebut, yang berujung pada Take Profit sebanyak 4016x (alias sebanyak 48,28%) dan berujung SL sebanyak 4202x (alias sebanyak 51,72%)

4. SL:TP = 1:2 (20 pips:40 pips)

Sinyal yang dihasilkan oleh data dalam rentang waktu: 01 Januari 2000 s/d 14 Februari 2025 menghasilkan sebanyak 4702 sinyal. Dan dari jumlah sinyal tersebut, yang berujung pada Take Profit sebanyak 1463x (alias sebanyak 31,11%) dan berujung SL sebanyak 3239x (alias sebanyak 68,89%)

Dengan SL:TP 1:2, maka untuk bisa setidaknya Break Even, saya membutuhkan win probability sebesar 33.33%. Tabel Persentasi Minimal untuk setiap SL:TP sudah pernah saya bahas di postingan yang ini. Dengan data ini, dapat disimpulkan bahwa strategi MACD sebagai sinyal dengan setting filter sinyal MACD di timeframe D1 SL:TP 1:2 berjarak 20 pips dan 40 pips tidak cukup profitable untuk digunakan sebagai strategi trading.

5. SL:TP = 1:2 (50 pips:100 pips)

Sinyal yang dihasilkan oleh data dalam rentang waktu: 01 Januari 2000 s/d 1 Januari 2025 menghasilkan sebanyak 3563 sinyal. Dan dari jumlah sinyal tersebut, yang berujung pada Take Profit sebanyak 1172x (alias sebanyak 32,89%) dan berujung SL sebanyak 2391x (alias sebanyak 67,11%)

Dengan SL:TP 1:2, maka untuk bisa setidaknya Break Even, saya membutuhkan win probability sebesar 33.33%. Tabel Persentasi Minimal untuk setiap SL:TP sudah pernah saya bahas di postingan yang ini. Dengan data ini, dapat disimpulkan bahwa strategi MACD sebagai sinyal dengan setting filter sinyal MACD di timeframe D1 SL:TP 1:2 berjarak 50 pips dan 100 pips tidak cukup profitable untuk digunakan sebagai strategi trading.

Kesimpulan

Melanjutkan studi pribadi saya mengenai efektifitas MACD saat digunakan dalam trading di Bagian 1. Saya sempat berpikir bahwa MACD ini adalah indikator atau semacam alat bantu. Saya sering mendengar para edukator berkata bahwa indikator itu tidak bisa digunakan sendiri, biasanya baru akan efektif saat digunakan dengan metode tertentu atau digabungkan dengan indikator lainnya. Dalam hal ini, saya ingin mencoba melakukan pembuktian apakah benar ada sebuah metode atau sistem dengan menggunakan MACD sebagai salah satu indikatornya yang bisa menghasilkan sebuah hasil yang cukup baik saat digunakan untuk trading. Dalam contoh di postingan ini, saya menggunakan filter sederhana yaitu indikator MACD di timeframe yang lebih besar. Dari hasil pengujian di beberapa setup, ternyata terbukti statistik yang dihasilkan tidak jauh berbeda dengan hasil dari sistem yang mengandalkan MACD saja tanpa filter apa-apa.