Jurnal Pengujian Sistem Trading: Backtest MACD Indicator

Pada postingan kali ini, saya ingin sharing sebuah hasil pengujian sebuah metode pada trading forex. Dalam trading, kita membutuhkan sebuah sistem baku yang mempunyai aturan-aturan yang jelas mengenai kapan entry, keluar serta bagaimana money managementnya. Tanpa itu semua, trading akan sama saja dengan gambling (berjudi). Dalam menguji sebuah sistem, saya biasanya akan menggunakan pegujian backtest, di mana saya biasanya menggunakan data masa lalu untuk menguji seberapa profitable sebuah sistem yang dijalankan. Dalam kesempatan pertama ini, saya akan mengambil contoh sebuah metode sederhana, yaitu menggunakan indicator MACD. Indikator MACD sendiri pernah saya bahas di postingan ini. Hasil pengujian ini tentu akan menghasilkan satu kesimpulan bahwa apakah metode yang saya gunakan ini bisa dipakai untuk trading atau tidak.

Metode Trading: MACD Indicator

Aturan untuk Masuk Posisi: 

BUY jika Pada saat indicator berpindah dari bar berada di bawah garis menjadi di atas garis

SELL jika Pada saat indicator berpindah dari bar berada di atas garis menjadi di bawah garis

Aturan Tambahan:

Selama ada posisi yang masih terbuka dan belum terkena SL dan TP, maka tidak akan ada posisi baru yang akan dibuka

Aturan Tutup Posisi:

SL dan TP tetap, di mana SL:TP = 1:2 dengan SL tetap sebesar 50 pips, dan untuk Tpnya sebesar 100 pips.

Saya mencoba beberapa nilai SL dan TP, mulai dari Risk vs Profit 1:1, 1:2 dan 1:3. Dan nilai SLnya saya tetapkan 50 pips.

Dengan teknologi AI yang semakin canggih, anda dapat membuat EA-nya tanpa melakukan coding sendiri. Tinggal ketik saja di ChatGPT, maka akan keluar code MQL-nya, dan anda tinggal menjalankannya di Strategy Tester di Meta Trader.

Dari hasil pengujian yang saya lakukan, berikut adalah hasilnya:

1. SL:TP = 1:3 (50 pips:150 pips)

Sinyal yang dihasilkan oleh data dalam rentang waktu: 01 Januari 2000 s/d 14 Februari 2025 menghasilkan sebanyak 3377 sinyal. Dan dari jumlah sinyal tersebut, yang berujung pada Take Profit sebanyak 828x (alias sebanyak 24,52%) dan berujung SL sebanyak 2549x (alias sebanyak 75,48%)

Dengan SL:TP 1:3, maka untuk bisa setidaknya Break Even, saya membutuhkan win probability sebesar 25%. Tabel Persentasi Minimal untuk setiap SL:TP sudah pernah saya bahas di postingan yang ini. Dengan data ini, dapat disimpulkan bahwa strategi hanya dengan MACD sebagai sinyal dengan setting SL:TP 1:3 berjarak 50 pips tidak cukup profitable untuk digunakan sebagai strategi trading.

2. SL:TP = 1:2 (50 pips:100 pips)

Sinyal yang dihasilkan oleh data dalam rentang waktu: 01 Januari 2000 s/d 14 Februari 2025 menghasilkan sebanyak 4467 sinyal. Dan dari jumlah sinyal tersebut, yang berujung pada Take Profit sebanyak 1461x (alias sebanyak 32,71%) dan berujung SL sebanyak 3006x (alias sebanyak 67,29%)

Dengan SL:TP 1:2, maka untuk bisa setidaknya Break Even, saya membutuhkan win probability sebesar 33.3%. Dengan data ini, dapat disimpulkan bahwa strategi hanya dengan MACD sebagai sinyal dengan setting SL:TP 1:2 (50 pips) tidak cukup profitable untuk digunakan sebagai strategi trading.

3. SL:TP = 1:1 (50 pips:50 pips)

Sinyal yang dihasilkan oleh data dalam rentang waktu: 01 Januari 2000 s/d 14 Februari 2025 menghasilkan sebanyak 5976 sinyal. Dan dari jumlah sinyal tersebut, yang berujung pada Take Profit sebanyak 2938x (alias sebanyak 49,16%) dan berujung SL sebanyak 3038x (alias sebanyak 50,84%)

Dengan SL:TP 1:1, maka untuk bisa setidaknya Break Even, saya membutuhkan win probability sebesar 50%. Bisa disimpulkan juga dengan setting 1:1 (50 pips), strategi ini tidak cukup profitable untuk digunakan sebagai strategi trading.

Saya sempat mencoba untuk mengubah angka Stop Lossnya menjadi 20 pips atau 100 pips, tapi hasilnya ternyata tidak jauh berbeda. Dalam hal ini bisa disimpulkan bahwa strategi trading yang hanya menggunakan indikator MACD saja terbukti tidak mempunyai probabilitas winning trade lebih besar dari melempar koin.

Kesimpulan

Dari hasil pengujian metode menggunakan sinyal MACD, didapatkan hasil yang mendekati probabilitas yang dihasilkan dari sebuah metode yang tidak memiliki keunggulan probabilitas sama sekali. Sebagai contoh untuk SL:TP 1:1, maka trading menggunakan MACD dengan rule seperti di atas bahkan hampir sama dengan metode acak seperti misalnya melempar koin. Dari hal ini, terungkaplah bahwa indicator MACD yang seringkali digunakan sebagai indikator pada banyak sekali edukasi-edukasi trading ternyata bisa dibilang tidak lebih unggul dari melempar koin. Ini yang saya maksud sebagai salah satu dark side dari industri trading. Banyak sekali di luaran sana yang mengaku memberikan edukasi dengan biaya-biaya sangat mahal, padahal isi dari edukasinya sebenarnya hampir tidak ada manfaatnya.